Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг

Содержание книги «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг»:

• 3 Оглавление
• 11 Предисловие к русскому изданию
• 13 Предисловие
  • 16 Тематика и структура издания
  • 18 Благодарности
• 19 Об авторе
• 21 Часть 1. Банковское дело и факторы изменений в индустрии финансовых услуг
  • 23 Глава 1 Описание банковской системы и индустрии финансовых услуг
    • 24 Функции финансовой системы
    • 26 Оценка эффективности финансовой системы
    • 27 Интеграция и эффективность индустрии финансовых услуг
    • 29 Связь финансового сектора с другими секторами экономики
    • 30 Финансовые компании и индустрия финансовых услуг
    • 32 «Изация» индустрии финансовых услуг
    • 34 Роль банков в индустрии финансовых услуг
    • 34 Типы и классификация коммерческих банков
    • 38 Банковские холдинговые компании: основная организационная форма
    • 41 Федеральная сеть безопасности
    • 44 Диалектика регулирования (модель борьбы)
    • 45 Риск банковской деятельности
    • 46 Конкуренция в индустрии финансовых услуг и роль регулирующих органов в ограничении конкурентного пространства
    • 48 Выводы
  • 57 Глава 2. Факторы изменений, инновации и консолидации в индустрии финансовых услуг
    • 58 Введение
    • 59 Динамическая модель изменений и финансовые инновации
    • 64 Инновация как диффузионный процесс
    • 73 Инновации в области создания финансовых контрактов
    • 78 Банковская консолидация
    • 91 Поглощения и создание стоимости
    • 97 Банковские стратегии слияния-поглощения
    • 102 Задача регуляторов: безопасность, стабильность, структура
    • 103 Выводы
  • 112 Глава 3. Банковские технологии: электронные деньги, электронное банковское обслуживание, электронная торговля
    • 113 «Банки - настоящие динозавры»?
    • 114 Технология в мире «динозавров»
    • 115 Электронная торговля и представление о фирме как о наборе контрактов
    • 119 Электронные деньги: эволюция от материального к нематериальному
    • 125 Электронное банковское обслуживание: платежная система
    • 137 Электронное банковское обслуживание: банкоматы
    • 143 Электронное банковское обслуживание: POS-системы и обслуживание через Интернет
    • 146 Электронный обмен данными
    • 147 Аутсорсинг - за и против
    • 151 Технологии и будущее коммунальных банков
    • 154 Электронное банковское обслуживание с точки зрения финансового менеджмента
    • 155 Банки как участники рынка коммуникационных услуг
    • 155 Выводы
• 163 Часть 2. Банковская финансовая отчетность, риски и оценка
  • 165 Глава 4. Источники и использование банковских средств и риски банковского дела
    • 166 Введение
    • 167 Эволюция банков: от менялы к участнику процессов заключения сделок и обработки информации, от прилавка к регулируемой законодательством фирме
    • 169 Банковская финансовая отчетность
    • 170 Банковская бухгалтерская отчетность: источники средств
    • 177 Бухгалтерский баланс банка: использование средств
    • 189 Собственный капитал банка (балансовая стоимость)
    • 191 Источники банковской выручки: процентный и непроцентный доход
    • 193 Банковские расходы: процентные и непроцентные издержки
    • 194 Банковский отчет о прибылях и убытках
    • 201 Выводы
  • 207 Глава 5. Бухгалтерские и экономические модели анализа банковской эффективности и оценки банков
    • 208 Введение
    • 209 Эффективность банковской деятельности: анализ на базе соотношения риск-прибыль
    • 211 Модель рентабельности собственного капитала
    • 221 Банковский риск и ROA
    • 224 Индекс банковского риска
    • 227 Рыночная стоимость, балансовая стоимость и прозрачность
    • 231 Современные финансы
    • 232 Экономическая модель компании и дисконтированный денежный поток
    • 233 Компромиссная модель, основанная на реальных прибылях и скорректированном отношении P/E
    • 234 Экономическая модель, рыночная эффективность и «вожаки стада»
    • 235 Рыночные меры стоимости и доходности, рыночная стоимость обыкновенных акций
    • 241 Скрытый капитал и связь между рыночной и балансовой стоимостью собственного капитала
    • 244 Выводы
  • 251 Глава 6. Оценка стоимости банка и эффективности его деятельности. Несколько практических примеров
    • 252 Введение
    • 252 Анализ финансовой отчетности банков - банковских холдинговых компаний
    • 254 Citigroup: крупнейшая финансовая холдинговая компания
    • 260 Bank of America: крупнейшая банковская холдинговая компания
    • 262 Keycorp: межрегиональная банковская холдинговая компания
    • 267 Compass Bankshares: региональная банковская холдинговая компания
    • 270 С Уолл-стрит на Мейн-стрит: коммунальные банки, банки меньшинств, интернет-банки и банки банков
    • 287 Историческая эффективность банков и ее значение для принятия управленческих решений
    • 289 Выводы
• 295 Часть 3. Общая картина: стратегическое планирование, риск-менеджмент. Управление активами-пассивами адекватность капитала
  • 297 Глава 7. Управление стоимостью и риском: корпоративная стратегия и стратегическое планирование в индустрии финансовых услуг
    • 298 История судьи Холмса и куда я еду?
    • 299 Корпоративная задача: управление стоимостью
    • 300 Коммерческие банки и увеличение стоимости
    • 300 Альтернативная мотивация менеджмента
    • 301 Как определить стоимость банка
    • 308 Финансовый менеджмент и современные корпоративные стратегии
    • 314 Экономическая добавленная стоимость и поощрение менеджеров
    • 320 Принципы риск-менеджмента
    • 325 Стратегии контроля и управления корпорациями
    • 326 Крупные банки, коммунальное банковское обслуживание и железнодорожный синдром
    • 327 Выводы
  • 333 Глава 8. Риск-менеджмент: управление активами-пассивами и процентный риск
    • 334 Введение
    • 334 ALM как координированное управление бухгалтерским балансом: три этапа
    • 337 Важнейшие переменные и цели ALM
    • 338 Чистая процентная маржа и эффективность управления
    • 341 Процентный риск, профили риска и опционы, встроенные в кредитные и депозитные контракты
    • 345 Управление активами-пассивами: бухгалтерская и экономическая точки зрения
    • 359 Процентные производные инструменты
    • 377 Секьюритизация как способ снизить процентный риск
    • 378 ALM: реальная практика
    • 383 Риск-менеджмент с точки зрения банкиров и ALM
    • 385 Выводы
  • 394 Глава 9. Управление капиталом и дивидендами: теория, регулирование, практика
    • 395 Введение
    • 395 Применима ли к банковской деятельности модель Модильяни и Миллера?
    • 397 Оптимальный капитал банка и стоимость банковской фирмы
    • 405 Стоимость финансового неблагополучия банка: рыночные требования и законодательное регулирование
    • 407 Значение капитала для банковской репутации
    • 408 Требование адекватности капитала
    • 422 Структура банковского капитала и ведение бухгалтерского учета
    • 429 Какой капитал можно признать достаточным?
    • 430 Компоненты банковского капитала
    • 434 Внутренняя ставка генерирования капитала
    • 436 Коэффициент выплаты дивидендов
    • 438 Внешние источники капитала
    • 442 Другие стратегии формирования капитала
    • 445 Выкуп собственных акций крупными банками
    • 447 Выводы
• 457 Часть 4. Кредитный риск: традиционные и новаторские методы управления кредитованием
  • 459 Глава 10. Традиционные методы анализа в кредитовании бизнеса: теория и практика
    • 460 Введение
    • 462 Агентские проблемы кредитор-заемщик и проблемы мотивации при составлении финансовых контрактов
    • 464 Разумное и осмотрительное управление создает стоимость для банка
    • 466 Решение о выдаче кредита: давать или не давать
    • 473 Кредитный анализ
    • 477 Анализ денежного потока
    • 483 Применение анализа денежного потока: Strategic Electronics Corporations
    • 491 Кредитный анализ и работа кредитного аналитика
    • 493 Представление кредитного риска и качества кредитов в кредитных обзорах
    • 499 Ценообразование с учетом риска и рентабельность капитала с учетом риска
    • 509 Технологии мониторинга и совокупность информации о заемщике
    • 513 Функция кредитования и проблемный заемщик: предотвращение, идентификация и решение
    • 515 Культура кредитования и банковская политика
    • 517 Выводы
  • 528 Глава 11. Современные методы анализа и управления кредитами
    • 529 Введение
    • 529 Роль ФОКУСа и факторов «изаций» в возрождении интереса к кредитному риску
    • 532 Применение современной портфельной теории к банковскому кредитованию
    • 535 Текущее состояние управления кредитным рискам и портфелями
    • 540 Эволюция методов управления кредитным риском портфеля
    • 542 Количественные и технические методы управления кредитным портфелем и кредитным риском
    • 552 Финансовая инновация: модели кредитного риска
    • 566 Кредитные производные инструменты
    • 572 Потенциальные недостатки и пробелы в современных методах
    • 576 Выводы
  • 585 Глава 12. Потребительское кредитование и кредитование малого бизнеса
    • 586 Обзор потребительского кредитования и кредитования малого бизнеса
    • 589 Финансовые услуги малому бизнесу
    • 601 Потребительское кредитование
    • 611 Обзор потребительского финансирования
    • 613 Кредитный анализ в потребительском кредитовании
    • 619 Кредитование жилья: ипотеки и кредитные линии под залог собственной доли в жилье
    • 621 Реструктуризация кредитования жилой недвижимости
    • 625 Субпрайм-кредитование
    • 628 Потребительское кредитование и кредитование малого бизнеса в будущем
    • 634 Выводы
• 641 Часть 5. Риски банковского дела и секьюритизация
  • 643 Глава 13. Управление пассивами и риском ликвидности
    • 644 Введение
    • 645 Банковская ликвидность: крах фондового рынка и помощь LTCM
    • 647 Роль доверил к системе
    • 647 Управление банковской ликвидностью: историческая справка
    • 651 Необходимость в ликвидности и риски
    • 653 Современные проблемы ликвидности
    • 658 Компромисс между ликвидностью и прибыльностью
    • 661 Функции управления риском ликвидности
    • 662 Управление пассивами состав банковских пассивов
    • 668 Управление пассивами: процентная стоимость банковских пассивов
    • 673 Измерение банковской ликвидности
    • 678 Динамика управления ликвидностью
    • 680 Три стороны управления пассивами
    • 686 Риски управления пассивами
  • 695 Глава 14. Чистый непроцентный доход, операционный риск, секьюритизация и производные инструменты
    • 696 Введение
    • 697 Мотивация выведения активов из бухгалтерских балансов
    • 699 Чистый непроцентный доход: роль комиссионного дохода и операционной эффективности
    • 704 Управление операционным риском: новые рубежи
    • 706 Секьюритизация активов и участие в кредитах
    • 718 Риски и управление риском ценных бумаг, обеспеченных активами
    • 720 Деятельность на рынке производных инструментов: хеджирование, спекуляции, продажа услуг по управлению риском
    • 725 Производные инструменты - основной вид банковской деятельности?
    • 727 Появление дериеатиеов обусловило фундаментальные изменения принципов финансового менеджмента?
    • 730 Риск производных инструментов
    • 730 Сбор информации и измерение риска операций с производными инструментами
    • 743 Регулирование рынка внебалансовой деятельности и секьюритизированных активов
  • 757 Глава 15. Глобализация, международное банковское дело и валютный риск
    • 758 Глобализация банковского дела и финансовых услуг
    • 759 Глобализация, американизация и преимущество первооткрывателя
    • 765 Роль величины банка в современных условиях
    • 769 Ретроспектива долгового кризиса развивающихся стран
    • 774 Глобализация и системный риск
    • 776 Предоставление банковских услуг на международных рынках
    • 783 Коммерческие банки с офисами за рубежом
    • 786 Иностранные банки в США
    • 788 Международный банковский и денежный рынок
    • 792 Валютный рынок
    • 801 Рынок еврооблигаций
    • 801 Международный и валютный риски международной банковской деятельности
    • 803 Страновой риск (суверенный кредитный риск)
    • 805 Валютный риск банка: внебалансовая и балансовая деятельность
    • 807 Управление активами-пассивами банка в глобальном масштабе
    • 810 Эффективность и инновации на рынке международного банковского обслуживания
    • 810 Выводы
• 821 Часть 6. Значение регулирования. Депозитного страхования и этики в развитии банковского дела и индустрии финансовых услуг
  • 823 Глава 16. Теория, задачи и участники процесса банковского регулирования
    • 824 Введение
    • 826 Финансовая модернизация и Закон Грэмма-Лича-Блили
    • 829 Отношения принципал-агент: предварительные замечания
    • 832 Модель «принципал-агент» в регуляционной дисциплине
    • 836 Цели банковского регулирования и оптимальный уровень регулирования
    • 846 Три уровня конкуренции в сфере финансовых услуг
    • 850 Регуляционная диалектика или модель борьбы
    • 852 Воздействие банковского регулирования: добрые намерения и нечаянное зло—
    • 852 «Юридические дебри» федерального регулирования кредитных организаций
    • 855 FDIC: не судите о книге по обложке
    • 857 Управление контролера денежного обращения
    • 861 Федеральная резервная система
    • 869 Конференция органов банковского надзора штатов
    • 870 Перспективы контроля и регулирования производных инструментов
    • 871 Выводы
  • 878 Глава 17. Страхование депозитов, крахи банков, кризис ссудно-сберегательной системы
    • 879 Введение
    • 880 Кто отвечает за потери в сфере страхования депозитов?
    • 882 Модели страхования депозитов—
    • 897 Не судите о FDIC по названию
    • 913 Структурные недостатки и реформа страхования депозитов
    • 922 Крах банков: скрытые действия и скрытая информация
    • 928 Кризис системы займов и сбережений
    • 932 Выводы
  • 939 Глава 18. Этика банковского дела и индустрии финансовых услуг
    • 940 Введение: все зависит от характера
    • 941 Что такое этика?
    • 947 Зачем изучать этику банковского дела и индустрии финансовых услуг?
    • 949 Международный кодекс деловой этики: принципы Ko
    • 952 Общее право и финансовое мошенничество
    • 961 Служение обществу, фидуциарные отношения, модель «принципал-агент»
    • 964 Отказ от применения принудительных мер к капиталу и «денежная политика»
    • 966 Отношения принципал-агент, лоббирование и дезинформация
    • 967 Разрешение конфликтов
    • 970 Выводы
• 978 Сокращения
• 981 Глоссарий
• 1012 Предметный указатель