Энциклопедия торговых стратегий

Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик

«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты.

Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем.

В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению.

3-е издание.

М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007.

ISBN 978-5-9614-0609-2

Количество страниц: 392.

Содержание книги «Энциклопедия торговых стратегий»:

  • 3 Оглавление
  • 9 Предисловие
  • 11 Введение
    • 12 Что такое полностью механическая торговая система?
    • 13 Какие входы и выходы считать оптимальными?
    • 15 Научный подход к разработке систем
    • 16 Материалы и методы, необходимые для научного подхода
  • 19 Часть I. Рабочие инструменты
  • 19 Введение
  • 21 Глава 1. Данные
    • 21 Виды данных
    • 23 Временные масштабы данных
    • 25 Качество данных
    • 29 Поставщики и источники данных
  • 32 Глава 2. Симуляторы
    • 32 Виды симуляторов
    • 32 Программирование симулятора
    • 34 Выходные данные симулятора
    • 41 Эффективность симулятора
    • 45 Надежность симуляторов
    • 45 Выбор правильного симулятора
    • 46 Симуляторы, использованные в этой книге
  • 47 Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация
    • 47 Что делают оптимизаторы
    • 48 Как используются оптимизаторы
    • 49 Виды оптимизаторов
    • 59 Как потерпеть неудачу при оптимизации
    • 62 Как достичь успеха при оптимизации
    • 65 Альтернативы традиционной оптимизации
    • 66 Инструменты и информация для оптимизации
    • 68 Какой оптимизатор подходит вам?
  • 69 Глава 4. Статистика
    • 70 Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
    • 71 Выборка
    • 72 Оптимизация и подгонка под исторические данные
    • 75 Размер выборки и репрезентативность
    • 75 Статистическая оценка системы
    • 84 Другие статистические методы и их использование
    • 87 Заключение
  • 89 Часть II. Исследование входов в рынок
  • 89 Введение
    • 89 Что является хорошим входом?
    • 90 Приказы, используемые во входах
    • 92 Методы входа, рассмотренные в этой книге
    • 96 Стандартизованные выходы
    • 97 Стандартизации долларовой волатильности
    • 101 Портфель и платформа дли стандартного тестирования
  • 103 Глава 5. Модели, основанные па пробоях
    • 103 Виды пробоев
    • 104 Характеристики пробоев
    • 106 Тестирование моделей, основанных на пробое
    • 106 Входы на пробое канала
    • 114 Пробои максимального максимума/минимального минимума
    • 118 Входы на пробое волатильности
    • 122 Вариации системы пробоя волатильности
    • 126 Анализ и обобщения
    • 129 Заключение
    • 130 Что мы узнали?
  • 131 Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних
    • 131 Что такое скользящее среднее?
    • 131 Зачем нужны скользящие средние
    • 132 Проблема запаздывания
    • 133 Виды скользящих средних
    • 135 Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
    • 136 Характеристики входов, основанных на скользящих средних
    • 137 Приказы, используемые для осуществления входов
    • 137 Методология тестирования
    • 142 Тесты моделей, следующих за трендом
    • 148 Тесты противотрендовых моделей
    • 154 Заключение
    • 155 Что мы узнали?
  • 157 Глава 7. Входы на основе осцилляторов
    • 157 Что такое осциллятор?
    • 157 Виды осцилляторов
    • 160 Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
    • 163 Характеристики входов на основе осцилляторов
    • 163 Методика тестирования
    • 168 Результаты тестов
    • 168 Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
    • 172 Тесты моделей, основанных па расхождении
    • 175 Суммарный анализ
    • 177 Заключение
    • 177 Что мы узнали?
  • 178 Глава 8. Сезонность
    • 178 Что такое сезонность?
    • 180 Формирование сезонных входов
    • 182 Характеристики сезонных входов
    • 183 Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
    • 183 Методология тестирования
    • 191 Результаты тестов
    • 203 Заключение
    • 204 Что мы узнали?
  • 205 Глава 9. Лунные и солнечные ритмы
    • 205 Безумие или закономерность?
    • 207 Лунные циклы и торговля
    • 207 Сигналы входа на основе лунного цикла
    • 209 Методология тестирования лунных моделей
    • 222 Обзор результатов
    • 222 Заключение
    • 223 Солнечная активность и торговля
    • 223 Входы, основанные на солнечной активности
    • 224 Результаты тестирования солнечных моделей
    • 227 Заключение
    • 227 Что мы узнали?
  • 229 Глава 10. Входы на основе циклов
    • 229 Обнаружение циклов с использованием МЕSА
    • 230 Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
    • 232 Фильтры Баттеруорта
    • 233 Волновые фильтры
    • 239 Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
    • 239 Характеристики циклических входов
    • 240 Методология тестирования
    • 245 Результаты тестирования
    • 250 Заключение
    • 251 Что мы узнали?
  • 252 Глава 11. Нейронные сети
    • 252 Что такое нейронные сети?
    • 255 Нейронные сети в торговле
    • 255 Прогнозирование с помощью нейронных сетей
    • 256 Входы на основе нейронной сети
    • 257 Модель на обращенном во времени Медленном %К
    • 265 Модели на основе точки разворота
    • 269 Результаты торговли для всех моделей
    • 276 Обзор результатов
    • 280 Заключение
    • 281 Что мы узнали?
  • 283 Глава 12. Генетические алгоритмы
    • 283 Что такое генетические алгоритмы?
    • 284 Развитие моделей входа, основанных на правилах
    • 285 Эволюционный поиск модели входа
    • 280 Методология тестирования
    • 294 Результаты тестов
    • 305 Заключение
    • 305 Что мы узнали?
  • 307 Часть III. Исследование выходов
  • 307 Введение
    • 307 Важность стратегии выхода
    • 308 Цели хорошей стратегии выхода
    • 309 Виды выходов, используемых в стратегии выхода
    • 315 Принципиальные моменты при выходе из рынка
    • 318 Тестирование стратегий выхода
    • 318 Стандартные входы для тестирования выходов
  • 321 Глава 13. Стандартная стратегия выхода
    • 321 Что такое стандартная стратегия выхода?
    • 321 Характеристики стандартного выхода
    • 322 Цель тестирования ССВ
    • 323 Тесты исходной ССВ
    • 329 Тестирование модифицированной ССВ
    • 333 Результаты тестирования
    • 336 Заключение
    • 336 Что мы узнали?
  • 337 Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода
    • 337 Назначение тестов
    • 339 Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
    • 344 Тестирование динамических защитных остановок
    • 353 Тестирование целевой прибыли
    • 357 Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
    • 358 Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках
    • 358 Заключение
    • 360 Что мы узнали?
  • 361 Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом
    • 362 Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
    • 365 Результаты тестирования нейронного выхода
    • 367 Методология тестирования генетического компонента выходов
    • 376 Заключение
    • 376 Что мы узнали?
    • 377 Заключение
    • 378 Крупный план
    • 384 Светлые точки
    • 384 Светлые точки вблизи
  • 389 Ссылки и рекомендуемая литература

Инструкция как скачать книгу Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик: Энциклопедия торговых стратегий в форматах DjVu, PDF, DOC или fb2 совершенно бесплатно.
Энциклопедия торговых стратегий
Рейтинг книги:
0 голосов
522

Поиск книг:




При поиске учитываются только слова, длина которых больше 3-х символов.

Статистика: