Энциклопедия торговых стратегий
Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик
«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты.
Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем.
В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению.
3-е издание.
М.: Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2007.
ISBN 978-5-9614-0609-2
Количество страниц: 392.
Содержание книги «Энциклопедия торговых стратегий»:
- 3 Оглавление
- 9 Предисловие
- 11 Введение
- 12 Что такое полностью механическая торговая система?
- 13 Какие входы и выходы считать оптимальными?
- 15 Научный подход к разработке систем
- 16 Материалы и методы, необходимые для научного подхода
- 19 Часть I. Рабочие инструменты
- 19 Введение
- 21 Глава 1. Данные
- 21 Виды данных
- 23 Временные масштабы данных
- 25 Качество данных
- 29 Поставщики и источники данных
- 32 Глава 2. Симуляторы
- 32 Виды симуляторов
- 32 Программирование симулятора
- 34 Выходные данные симулятора
- 41 Эффективность симулятора
- 45 Надежность симуляторов
- 45 Выбор правильного симулятора
- 46 Симуляторы, использованные в этой книге
- 47 Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация
- 47 Что делают оптимизаторы
- 48 Как используются оптимизаторы
- 49 Виды оптимизаторов
- 59 Как потерпеть неудачу при оптимизации
- 62 Как достичь успеха при оптимизации
- 65 Альтернативы традиционной оптимизации
- 66 Инструменты и информация для оптимизации
- 68 Какой оптимизатор подходит вам?
- 69 Глава 4. Статистика
- 70 Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
- 71 Выборка
- 72 Оптимизация и подгонка под исторические данные
- 75 Размер выборки и репрезентативность
- 75 Статистическая оценка системы
- 84 Другие статистические методы и их использование
- 87 Заключение
- 89 Часть II. Исследование входов в рынок
- 89 Введение
- 89 Что является хорошим входом?
- 90 Приказы, используемые во входах
- 92 Методы входа, рассмотренные в этой книге
- 96 Стандартизованные выходы
- 97 Стандартизации долларовой волатильности
- 101 Портфель и платформа дли стандартного тестирования
- 103 Глава 5. Модели, основанные па пробоях
- 103 Виды пробоев
- 104 Характеристики пробоев
- 106 Тестирование моделей, основанных на пробое
- 106 Входы на пробое канала
- 114 Пробои максимального максимума/минимального минимума
- 118 Входы на пробое волатильности
- 122 Вариации системы пробоя волатильности
- 126 Анализ и обобщения
- 129 Заключение
- 130 Что мы узнали?
- 131 Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних
- 131 Что такое скользящее среднее?
- 131 Зачем нужны скользящие средние
- 132 Проблема запаздывания
- 133 Виды скользящих средних
- 135 Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
- 136 Характеристики входов, основанных на скользящих средних
- 137 Приказы, используемые для осуществления входов
- 137 Методология тестирования
- 142 Тесты моделей, следующих за трендом
- 148 Тесты противотрендовых моделей
- 154 Заключение
- 155 Что мы узнали?
- 157 Глава 7. Входы на основе осцилляторов
- 157 Что такое осциллятор?
- 157 Виды осцилляторов
- 160 Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
- 163 Характеристики входов на основе осцилляторов
- 163 Методика тестирования
- 168 Результаты тестов
- 168 Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
- 172 Тесты моделей, основанных па расхождении
- 175 Суммарный анализ
- 177 Заключение
- 177 Что мы узнали?
- 178 Глава 8. Сезонность
- 178 Что такое сезонность?
- 180 Формирование сезонных входов
- 182 Характеристики сезонных входов
- 183 Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
- 183 Методология тестирования
- 191 Результаты тестов
- 203 Заключение
- 204 Что мы узнали?
- 205 Глава 9. Лунные и солнечные ритмы
- 205 Безумие или закономерность?
- 207 Лунные циклы и торговля
- 207 Сигналы входа на основе лунного цикла
- 209 Методология тестирования лунных моделей
- 222 Обзор результатов
- 222 Заключение
- 223 Солнечная активность и торговля
- 223 Входы, основанные на солнечной активности
- 224 Результаты тестирования солнечных моделей
- 227 Заключение
- 227 Что мы узнали?
- 229 Глава 10. Входы на основе циклов
- 229 Обнаружение циклов с использованием МЕSА
- 230 Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
- 232 Фильтры Баттеруорта
- 233 Волновые фильтры
- 239 Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
- 239 Характеристики циклических входов
- 240 Методология тестирования
- 245 Результаты тестирования
- 250 Заключение
- 251 Что мы узнали?
- 252 Глава 11. Нейронные сети
- 252 Что такое нейронные сети?
- 255 Нейронные сети в торговле
- 255 Прогнозирование с помощью нейронных сетей
- 256 Входы на основе нейронной сети
- 257 Модель на обращенном во времени Медленном %К
- 265 Модели на основе точки разворота
- 269 Результаты торговли для всех моделей
- 276 Обзор результатов
- 280 Заключение
- 281 Что мы узнали?
- 283 Глава 12. Генетические алгоритмы
- 283 Что такое генетические алгоритмы?
- 284 Развитие моделей входа, основанных на правилах
- 285 Эволюционный поиск модели входа
- 280 Методология тестирования
- 294 Результаты тестов
- 305 Заключение
- 305 Что мы узнали?
- 307 Часть III. Исследование выходов
- 307 Введение
- 307 Важность стратегии выхода
- 308 Цели хорошей стратегии выхода
- 309 Виды выходов, используемых в стратегии выхода
- 315 Принципиальные моменты при выходе из рынка
- 318 Тестирование стратегий выхода
- 318 Стандартные входы для тестирования выходов
- 321 Глава 13. Стандартная стратегия выхода
- 321 Что такое стандартная стратегия выхода?
- 321 Характеристики стандартного выхода
- 322 Цель тестирования ССВ
- 323 Тесты исходной ССВ
- 329 Тестирование модифицированной ССВ
- 333 Результаты тестирования
- 336 Заключение
- 336 Что мы узнали?
- 337 Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода
- 337 Назначение тестов
- 339 Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
- 344 Тестирование динамических защитных остановок
- 353 Тестирование целевой прибыли
- 357 Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
- 358 Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках
- 358 Заключение
- 360 Что мы узнали?
- 361 Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом
- 362 Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
- 365 Результаты тестирования нейронного выхода
- 367 Методология тестирования генетического компонента выходов
- 376 Заключение
- 376 Что мы узнали?
- 377 Заключение
- 378 Крупный план
- 384 Светлые точки
- 384 Светлые точки вблизи
- 389 Ссылки и рекомендуемая литература
Инструкция как скачать книгу Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик: Энциклопедия торговых стратегий в форматах DjVu, PDF, DOC или fb2 совершенно бесплатно.